Эту dll-ку (BEClient.dll) нужно положить (возможно с заменой) в соответствующую папку:
Windows 7
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\ArmA 2\BattlEye\

Windows XP
C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data\ARMA 2\BattlEye\

STEAM
c:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\ARMA 2\Expansion\BattlEye\

ВНИМАНИЕ: Вам нужно использовать правильную подпапку для вашей версии игры (ArmA/ArmA 2/ArmA 2 OA). Т.е., как я предполагаю, BEClient нужно будет по идее закинуть и в ванильную и в ОА, чтобы играть в DayZ.